Proviamo ad utilizzare il trading system intraday Volatility Breakout sul titolo BP, barre 60min.
Ipotizziamo di voler simulare il trading solo dopo giornate con range inferiore al giorno precedente:- impostiamo quindi il campo compression_NR ad 1.
Ipotizziamo inoltre di entrare intraday a queste condizioni:
-long se la chiusura della barra oraria supera dell'1% l'apertura giornaliera
- short se la chiusura della barra oraria scende dell'1.5% l'apertura gioraliera
Ipotizziamo di voler uscire in chiusura di giornata: la maschera di input del trading system apparirà come nell'immagine in alto.
I risultati di backtestings sugli ultimi 2 anni li trovate invece qui in basso.
Volete scoprire cosa succede se si modificano i parametri di input o se si modifica il time-frame?
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