giovedì 11 settembre 2008

Filtri di volatilità sull'S&Pmib con Visual Trader




Proviamo ad utilizzare la funzione VT Explorer di Visual Trader per applicare alcuni dei filtri di compressione di volatilità utilizzati da Toby Crabel nelle strategie di Open Range Breakout.
I filtri sono NR4, NR7 e id: cioè il range giornalirio più piccolo degli ultimi 4 e 7 giorni, e l'inside day.
Nell'esempio allegato VT Explorer è stato programmato per segnalare soltanto i titoli dell'S&pMIb che nella giornata di oggi (giovedì 11-09-08) si trovano in almeno una delle situazioni di compressione di cui sopra.
I titoli filtrati in totale sono 11; cioè soltanto 11 titoli sembrano essere oggi in compressione di volatilità.
Nessun Inside Day coincidente con NR4 o NR7, insomma, una giornata non proprio ideale per tentare un Open Range domani in apertura.

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