Proviamo a vedere cosa succede se questa volta applichiamo gli insegnamenti di Toby Crabel al nostro future Spmib.
Le regole di base sono sempre le stesse:
- entrata in Opening Range Breakout
- future trattato come fosse un'azione
- 100000 euro a trade
- no commissioni, no trailing stop
- uscita in chiusura
Il motore del sistema, per il calcolo dello stretch è questo; non lasciatevi spaventare dall'aspetto, il concetto è semplice e si può riprodurre anche con Visual Trader.
Con un filtro NR1 i risultati sui trade short sono i seguenti:
Questi sui trade long...
E questi sono i risultati in base ai diversi filtri di compressione NR.
In sostanza il sitema sembra essere più profittevole nella versione short; il trade medio arriva infatti a superare i 200 euro con filtro NR4 e NR7; resta invece sotto i 100 nella versione long; anche la stabilità del sistema (misurata dal rapporto tra trade medio e devianza) è più alta negli short, infatti arriva fino al 19% nel caso di Nr4.
Probabilmente questo è il risultato dell'imposizione dell'uscita in chiusura di giornata che, anche in base ad altri test effettuati, premia nel caso di trend day al ribasso ma non altrettanto nei trend day al rialzo, dove il movimento, il più delle volte, continua in apertura del giorno successivo.
Proveremo in futuro a vedere cosa succede se i trade long li manteniamo aperti e se inseriamo un trailing stop
Sono graditi commenti
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4 commenti:
bravo, sito interessante......ma da aprile non aggiorni più? dai forza che ti leggo volentieri...
beh, chi dice che gli incoraggiamenti non servono ?
Ho letto il tuo lavoro sull'ORB : ottimo , complimenti.
Ciao opero con piattaforma TradeStation 2000i già da parecchi anni ed uso varianti dell'ORB con soddisfazione.
Ti può interessare una collaborazione?
Ciao Alchimista
e grazie per i complimenti, a che tipo di collaborazione ti rifersci?
Se vuoi puoi rispodedere qui: Tradingdde@gmail.com
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